基于数理模型分析的保险业道德风险规避方法研究.doc

1、 电子科技大学硕士学位论文基于数理模型分析的保险业道德风险规避方法研究姓名：李健申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：陈绍刚20070312， 日期：心 阥 月 弓日本 学 位 论 文 作 者完全 了 解 电 子 科技 大 学 有 关 保 留、 使 用学 位 论 文的 规定 ， 有 权保 留并 向国 家 有 关 部门 或 机 构 送 交论 文 的 复印件 和 磁盘， 允 许 论 文 被查 阅和 借 阅。本 人授 权电 子 科技 大 学 可以 将 学 位 论 文的 全 部或 部分 内 容 编 入 有 关 数据库 进行 检 索 ， 可以 采 用影 印、 缩印或扫 描 等复制 手 段 保 存、

2、汇 编 学 位 论 文 。第 一章绪 论电 子 科 技大 学硕士学位 论文有信息 量的解 【 】 俊 首 先 ， 对 于 基 本 模 型 的 简 单 扩 展 研究。 于 维 生， 金 成 晓 认 为 在标准模 型 中 ， 利 用 代 理人的 确定 性 等价收 入 作为 代 理人的 参 与约束 需 要把代 理人的 效用 函数 作为 共 同知 识 ， 在解 决 实 际经济问 题 时 操作困难， 因 而 用 概率 约束 条件修改 了模 型 中 的 参 与约束 条件， 而 不 必 了解 代 理人的 效 用 函数 的 具 体 形 式 ， 从而 增强了模 型 的 实 用 性和可 操作性 ， 建立了具 有

3、概率约束 的 委 托 代 理模 型 【 刎。贾让成 将委 托 代 理理论与约束 马 尔可 夫 决 策 规划 结合 起来 ， 建立了基 于马 尔可 夫 过 程 的 动 态 委 托 代 理模 型 ， 在折 扣 准 则 下 对 状 态 空 间 与行动 空 间 和可 选合 同有 限的 情 况进 行了讨 论， 并 给出 了求 解 最优 合 同和最优 策 略 的 线 性 规划算 法 阅 。张剑、陆 余 楚 将主 观 绩 效 评 价方法 引入 单 人单 任务 委 托 一代 理模 型 ，建立了主 观 绩 效 评 价和客观 绩 效 评 价相 结合 的 激 励模 型 ， 研究了银行保险 中 银行对 其 代 理保险

4、 的 员 工 的 激 励问 题 ， 结果 表 明：当外界环 境变 化 越 剧 烈 ， 客观 绩 效的 奖励系数 越 小 ， 而 主 观 绩 效 的 奖励具 有 相 对 的 稳定 性 ， 可 以 在一定 程 度上 抵 消市 场波 动 对 员 工 收 入 的 影 响， 同时 也 可 以 在一定 程 度上 消除 员 工 一味 注重 创 收 的副 作用 。 模 型 中 的 主 观 绩 效 评 价因 涉及多 因 素多 层 次 的 模 糊评 价因 素， 采用 了二级模 糊综 合 评 价方法 【 】 。易超 琴 、万建平 研究了在外生环 境变 量服 从指数 分布 时 ， 信 息 对 称和信 息 不 对 称

5、两 种情 况下 的 委 托 一代 理模 型 ， 认 为 ：在信 息 对 称 情 况下 ， 当保险人时风险 中 性 的 ， 代 理人是 风险 规避 的 ， 帕累 托 最优 风险 分担 要求 代 理人不 承担任何 风险 ， 且 此时 是 一个 线 性 合 同； 在信 息 不 对 称 的 情 况下 ， 保险 人应 根 据保险市 场的 风险 程 度、保险 代 理人的 风险 规避 度、保险 代 理人的 努 力负 效 用 综 合 确定电 子 科 技大 学硕士学位 论文锦标制度是 有 价值的 ， 因 为 它可 以 剔除 更多 的 不 确定 因 素从而 使 委 托 人对 代 理人努 力水 平 的 判断更为 确

6、定 ， 即 降 低 风险 成 本 ， 由强化激 励机 制【 】 。然 而， 霍 姆 斯特姆 ， 指出 ， 除 非 代 理人面 临 的 不 确定 因 素是 完 全 相 关的 ， 或者 代 理人的 业绩 只能用 序数 度量， 否 则 锦标制度并 没有 使 观 测 变 量包 含 的 信 息 量得 到 充分利 用 ， 因 为单 纯的 业绩 排序并 不 是 充足 统 计 量【 】 。李冠 一、陈雅 男 建立了长 期 的 委 托 一代 理激 励模 型 ， 并 将约期 对 保险 代 理人激 励的 影 响引入 模 型 分析 ， 认 为 在保险 人风险 中 性 ， 保险 代 理人厌 恶风险 ， 在保险 人对 保

7、险 代 理人拥 有 完 全 信 息 的 条件下 ， 最优 保险 代 理契 约是 保险 人付 给保险 代 理人固 定 工 资 。 只要考虑 该 固 定 工 资 的 时 间 价值， 单 纯固 定 工 资 就可以 为 代 理人始 终努 力工 作提 供 足 够 的 激 励， 而 不 需 要设立风险 佣 金 。 但 是 ， 如 果保险 人对 保险 代 理人的 努 力程 度不 具 备 完 全 信 息 ， 则 需 要借 助 风险 佣 金 来 保证代理人努 力工 作， 代 表 激 励强 度的 风险 佣 金 份额 与约期 的 关系和利 率 有 关， 在不 同再次 ， 向 多 项 任务 模 型 方面 的 扩 展

8、。 霍 姆 斯特姆 和米 尔格 罗 姆 研究了代 理人从事 两 项任务 的 线 性模 型 ， 得 到 的 基 本 结论是 ， 当一个 代 理人从事 多 项 工 作时 ， 对 任何 给定 工 作的 激 励不 仅取 决 于 该 项 工 作本 身 的 可观 测 性 ， 而 且 取 决 于 其 他工 作的 可 观 测 性 。 特别地 ， 如 果 委 托 人期 待 代 理人在某项 工 作上 花 费 一定 的 精 力而 该 项 工 作又 不 可 观 测 ， 那么， 激 励工 资 也 不 应 该 用 于任何 其 他工 作。 另 外， 他们 还 考察了代 理人是 否 被 禁止 做 外部工 作的 问 题 。 认

9、 为代 理人从本 职 工 作中 得 到 的 边 际收 益 越 大 ， 代 理人被 允许 从事 的 外部活动 越 多 ；然 而 ， 如 果 本 职 工 作越 难监 督 ， 代 理人的 激 励越 小 ， 从而 委 托 人对 代 理人从事 外部活动 的 限制越 多 【 】 。电 子 科 技大 学硕士学位 论文阿 尔钦 和德姆 塞 茨 第 二章 基 本理论未 来 收益 石， 具有效用函数 暂 的决 策 者的期望 效用为：而 期望 收益 的效用为： ， 筒 记 为 琧 翻 的定 义 由电 子 科 技大 学硕士学位 论文最 大 化 原 则 。电 子 科 技大 学 硕 士学 位论 文逆向 选择假定 彳 表

10、示代 理入 所 有 可 选 择 的行 动的组 合， 蔄 表 示代 理人的一 个 特 定 的行 动， 是一 维 变量 表 示代 理人选 择 行 动口 时 的成 本函数 ， 且 第 二章 基 本理论【 ，口 谝籧电 子 科 技大 学硕士学位 论 文 羁 口 透 怕 拭芏 瘸 宦 肟 来表 达。这样 ，模 型表 示为 ： 籹 厂 宥 出豇 圮 出一 工 匾 籧 但 是在此模 型中 ， 关 于行 动和成 本的经 济学解释消失 了 问。第 三章 保 险代理 业 的 道德 风 险第 三章 保 险代理 业 的 道德 风 险保 险代理 制 度 既是一 个 法 律 的 概 念 ， 又是一 个 经 济 的 概 念

11、 。 保 险代理 制 度 是在保 险市 场范 围 不断 扩大 、 市 场交 易 日 益 频繁的 过 程 中 为适应 人们的 交 易 需 求而产 生 的 一 种经 营形 式， 而保 险代理 制 度 的 法 律概念则 是对其经 济 性的 概括和解释 ，起到 了 对保 险代理 中 实 施 的 行为进行 约束和规 范 的 作 用 ， 从 而推 动了 保 险代理 制度 的 不断 完 善 和发 展。保 险 代 理有 利 于发 挥行业和 个人 优 势 ， 完善 保 险 服 务。 保 险 代 理涉及各 行各业， 因 而能够 利 用 代 理机构 的 行业特点 及人 员 优 势 ， 有 针 对性地 推动 保 险

12、业务向纵 深领 域 发展 。第 三 章 保 险 代 理业的 道 德 风 险按 所 销 售 的 险 种分类 ， 保 险 代 理人 可 分为 产 险 代 理人 和 寿 险 代 理人 。产 险 代 理人 是 指 接 受 保 险 人 的 委 托， 从 事 财 产 保 险 业务销 售 的 保 险 代 理人 。由于财 产 保 险 的 技术 性强 ， 如 卫星保 险 、 核保 险 等 财 产 保 险 对专业技术 的 要 求 很高， 产 险 代 理人 必 须 具 备相 关 的 专业知识 ， 才 能与 投 保 人 进 行良好 的 沟通 ， 促 成合同 的 达 成 。 因 此 ， 从 理论上 讲 ， 产 险 代

13、理人 采 用 保 险 代 理公司 的 形 式 较 为 适宜 。寿 险 代 理人 是 指接 受保 险 人 的 委 托， 从 事 人 寿 保 险 业务销 售 的 保 险 代 理人 。寿 险 市场 一 般比 较 分散 ， 其 业务的 对象 通 常是 个人 、 家 庭， 这 决 定 了 寿 险 代 理人一 般以 个人 代 理为 主， 从 而能够 为 投 保 人 提 供 更 为 “个性化”的 服 务。 业务分类 法 职权 分类 法电 子 科 技大 学硕士学位 论文按 从 业性质的 不 同 分类 ， 保 险 代 理人 可 分为 专业代 理人 、 兼业代 理人 和 个人第 三章 保 险代理 业 的 道德 风

14、 险保 险代理 人 道德 风 险是 指 保 险代理 人 在 以 保 险人 名 义 进 行保 险代理 活 动 过 程中， 采 取 不 利 于 保 险人 的 行动 而导 致 损 害的 可 能 性。它发 生 在 签 订 保 险代理 合 同后 ， 由于 保 险人 无法对 保 险代理 人 的 行为 进 行完 全 监 督和 观 测， 代理 人 在 争取 更多 的 保 险签 单 以 获得 更 多 的 佣金收 入 时 ， 会 采 取 一些 不 利 于 保 险人 或 投 保 方 的 行动 。 保 险代理 人 在 从 事 保 险业 务活 动 的 过程中， 出现 以 下 的 道德 风 险行为 ：与 保 险代 理活动

15、 、 直接 接 触 客 户 与 市 场， 签约后将 具 有众 多信 息优势 ： 更了 解 客第 三章 保 险代 理业的道德 风险电 子 科 技大 学硕士学位 论文第 三章 保 险代 理业的道德 风险电 子 科 技大 学硕士学位 论文式 。这 种 模 式 虽在 短 期内 能迅 速 提高业绩 与市场份额，但忽视 代理 人 行为 对 公 司价值的 影 响 ；过强 的 短 期激 励 方 向 、单 一的 物 质 激 励 手 段与扭 曲的 激 励 目 标 致 使代理 人 仅 关心个 人 利 益，不 注 重 提高自身 素质 ，更 不 关心公 司的 前 途 。由 此 可见 ，当 代理 人 的 行动 不 可证实或者 当 合 约 关 系 启动 后 代理 人 得到 私 人 信 息 时，道 德风险便产 生 了 。而目 前 我 国的 激 励 现状 又加 剧 了 道 德风 瞪”】 。 经营 成 本增 加 和 商誉 受 损