1、 招募说明书 （更新） 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 招募说明书 （更新） 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司 日期： 二一八年二月 招募说明书 （更新） 1 重要提示 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 6月 17日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2015】 1283 号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会接受本基金募集注册的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
2、险。本基金的基金合同于 2015 年 6月 30 日正式生效。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的
3、 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购
4、买基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “ 买者自招募说明书 （更新） 2 负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效之日起 ，每 6个月更新一次，并于每 6个月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 31日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017年 09月 30日（
5、财务数据未经审计）。 招募说明书 （更新） 3 目 录 一、绪言 5 二、释义 6 三、基金管理人 . 11 四、基金托管人 . 21 五、相关服务机构 . 25 六、基金的募集 . 43 七、基金合同的生效 . 44 八、基金份额的申购与赎回 45 九、基金的投资 . 55 十、基金投资组合报告 . 62 十一、基金的业绩 . 68 十二、基金的财产 . 70 十三、基金资产的估值 . 71 十四、基金的收益与分配 76 十五、基金费用与税收 . 78 十六、基金的会计与审计 81 十七、基金的信息披露 . 82 十八、风险揭示 . 88 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 91 二
6、十、基金合同的内容摘要 93 二十一、基金托管协议的内容摘要 . 109 二十二、对基金份额持有人的服务 . 124 二十三、其他应披露的事项 . 126 招募说明书 （更新） 4 二十四、招募说明书存放及查阅 方式 . 129 二十五、备查文件 130 招募说明书 （更新） 5 一、绪言 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金招募说明书（以下简称“ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依照中华人民共和国证券投资基金法（以下简称 “ 基金法 ” ）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称 “ 运作办法 ” ）、证券投资基金销售管理办法（以下简称 “ 销售办法 ” ） 、证券
7、投资基金信息披露管理办法（以下简称 “ 信息披露办法 ” ）以及天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金合同（以下简称 “ 本合同 ” 或“ 基金合同 ” ）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
8、金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书 （更新） 6 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同：指天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理 人与基金
9、托管人就本基金签订之天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、基金法：指 2003 年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
10、第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 10、销售办法：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6 月 1日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 11、信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 12、运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
11、 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 招募说明书 （更新） 7 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构 投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构
12、投资者 19、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理 ，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金 20、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
13、以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基 金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结招募说明书 （更新） 8 算、
14、代理 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合
15、同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、业务规则：指天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则
16、，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金 合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的招募说明书 （更新） 9 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：
17、指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请 ，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元：指人民币元 47、 A类基金份额：指在投资人认购 /申购、赎回基金时收取认购 /申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计
18、提销售服务费的基金份额 48、 C类基金份额：指在投资人认购 /申购基金时不收取认购 /申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 49、标的指数：指中证医药 100指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 52、基 金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产
19、净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 招募说明书 （更新） 10 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 招募说明书 （更新） 11 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A座 1704-241号 办公地址：天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A 座 16层 成立日期： 2004 年 11月 8日 法定代表人：井贤
20、栋 联系电话：（ 022） 83310208 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构： 天弘基金管理有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字 2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注册资本为人民币 5.143 亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新
21、疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生，董事长，硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴（中国）信息技术有限公司财务副总裁、支付宝（中国）网络技术有限公司首席财务官，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 CEO。 招募说明书 （更新） 12 卢信群先生，副董事长，硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，北京博晖创新光电技术股份
22、有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公 司董事，河北大安制药有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事。 屠剑威先生，董事，硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行（中国）有限公司合规部助理总裁、永亨银行（中国）有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究员。 祖国明先生，董事，大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司 COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝（中国）网络技 术有限
23、公司北京分公司资深总监。 付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。 郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 魏新顺先 生，独立董事，大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长，天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师
24、。现任天津英联律师事务所主任律师。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院教授。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦先生，监事会主席，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记，天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。 招募说明书 （更新） 13 张杰先生，监事，注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理
25、，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。 方隽先生，监事，硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、福建立信闽都会计师事务所副主任会 计师、立信会计师事务所厦门分所副主任会计师。 韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。 张牡霞女士，监事，硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、天弘基金市场部电子商务专
26、员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理，现任本公司互联网金融业务部总经理。 付颖女士，监事，硕士研究生。历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司 监察稽核部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。 2011年 7 月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固定收益总监，分管
27、公司固定收益投资业务。 周晓明先生，副总经理，硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北 京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。 2011 年 8 月加招募说明书 （更新） 14 盟本公司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理，分管公司电子商务及产品业务。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国有资产管理局主任科员、副处长，财
28、政部干部教育中心副处长，全国社保基金理事 会副处长、处长、副主任、巡视员。 2017 年 3月加盟本公司，任命为公司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资部及养老金业务。 童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管，本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 张子法先生，北京大学硕士学位， 15年证券从业经验。历任建设银行 聊城市分行任金融软件项目科员，北京中联集团金
29、融软件项目经理，上海华腾软件系统公司金融项目经理，华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。 2014 年 3月加盟天弘，历任高级数据工程师、基金经理助理，现任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式证券投
30、资基金基金经理、天弘中证 100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 基金经理、天弘中证 500指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金经理。 招募说明书 （更新） 15 历任基金经理： 刘冬先生，任职时间： 2015年 7月至
31、 2017 年 4月。 5、 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监，基金经理。 熊军先生，本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生，首席风控官。 肖志刚先生，股票投资总监，基金经理。 黄颖女士，研究总监。 王登峰先生，固定收益部总经理，基金经理。 钱文成先生，基金经理。 刘冬先生，基金经理。 陈国光先生，基金经理。 姜晓丽女士，基金经理。 王林先生，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购
32、、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 招募说明书 （更新） 16 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； 12、法
33、律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反中华人民共和国证券法、基金法、运作办法、销售办法、信息披露办法等法律法规的活动，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理 的不同基金财产； （ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）侵占、挪用基金财产；
34、 （ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （ 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益。 （ 2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 （ 3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （ 4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益
35、的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 招募说明书 （更新） 17 1、风险管理的原则 （ 1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； （ 2）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部，监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； （ 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （ 4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性； （ 5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础
36、上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的 组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险； （ 2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （ 3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；
37、 （ 4） 风险管理委员会：根据公司总体风险控制目 标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告； （ 5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的招募说明书 （更新） 18 环境中实现业务目标； （ 6）风险管理部：通过投资交易系统 的
38、风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； （ 7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （ 1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度 ，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化
39、的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （ 2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险 控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵
40、规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查招募说明书 （更新） 19 处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。 （ 3）内部会计控制制度 建立了
41、基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内 ，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确
42、保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （ 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门 、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （ 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次
43、的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （ 5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够招募说明书 （更新） 20 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完
44、善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说明书 （更新） 21 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32层 法定代表人：杨德红 成立时间： 1999 年 8月 18日 组织形式：股份有限公司 批准设立机关及批 准设立文号：证监机构字 199977号 注册资本：捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：
45、证监许可 2014511 号 联系人：王健 联系电话： 021-38676666 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券， 1999年 8月 18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。 2015年 6 月 26日国泰君安证券在上交所上市交易，证券简称为 “ 国泰君安 ” ，证券代码为 “601211” 。 2017 年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司 在香港联交所主板挂牌并上市交易， H股股票中文简称 “ 國泰君安 ” ，英文简称为 “GTJA” ，股票代码为 “02611” 。 截至 2017 年09月 30日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为 87.139338亿元人民币，
46、直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，并在全国设有 31 家分公司、 368 家证券营业部和 17 家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2017 年，公司连续十年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA级，为目前证券公司获得的最高评级。 2、主要人员情况 陈忠义先生，中国 国籍，无境外居留权， 1970 年 10 月出生，经济学学士，中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。 1993年参加工作，曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管招募说明书 （更新） 22 理总部总经理等职。 “ 全国金融五一劳动奖章
47、 ” 、 “ 金融服务能手 ” 称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的 “ 直通式证券清算质量管理国际化标准平台 ” ，被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。2014年 2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部 具备基金从业资格及本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业
48、人员队伍。 3、基金托管业务经营情况 国泰君安获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安大华、华夏、天弘、富国、银华、鹏华 、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止 2017年 12月 31日托管公募基金 22只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业
49、务稳健运行，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会 中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制招募说明书 （更新） 23 度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据基金法、运作办法证券投资基金托管业务管理办法等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运
