1、- 1 -一名词解释（每小题 5 分，共 20 分） 1. 零均值白噪声序列2. 严平稳序列3. 自协方差函数4. 均方意义下收敛得 分 评卷人云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期金融时间序列分析 课程期中考试试卷共 6 页得分一 二 三 四 总分 复核人阅卷人学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线姓 名 装班 级 订学 号 线- 2 -二 简答题（每小题 10 分，共 20 分）1. 请简述 ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。2. 请简要描述 Ljung-Box 检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布）得 分
2、评卷人- 3 -三 计算分析题（每小题 15 分，共 45 分）1. 设 ，其中 ， 独立且服从 N(0,1)。完成下列问cos()in()tttX题：1a： 给出 的自协方差函数 和自相关函数 的表达t (,)tk(,)tk式；（10 分）1b： 是二阶宽平稳序列吗，为什么？（ 5 分）tX得 分 评卷人 - 4 -2.考虑时间序列 120.5ttttX其中 为一零均值白噪声序列，方差为 。t2a: 判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（5 分） ；2b： 给出该序列的自协方差函数（10 分） 。- 5 -3. 判定下列各序列的阶数，然后判断平稳性（给出详细的理由和判断步骤）3a. （5 分）12100.33tttttXX3b. （5 分）ttt3c. （5 分）1ttt学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线姓 名 装班 级 订学 号 线- 6 -四 证明题（15 分）若序列 ，其中 是零均值白噪声序列，方0t kktXc,01,2.t差为 ， 。试证明：221. （5 分） ；tE2. （10 分） 。20cov,tsjstjXc得 分 评卷人
